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品职助教_七七 · 2024年10月28日
嗨,努力学习的PZer你好:
1)数量科目的置信区间都是双尾的,正态分布的前提下,关键值如下:
90%置信区间:±1.645/1.65-----对应单尾面积5%;
95%置信区间:±1.96-------对应单尾面积2.5%;
99%置信区间:±2.58-------对应单尾面积0.5%;
单双尾的面积需要灵活转化,便于对应不同的置信区间/假设检验的考点。
以上值要求背诵。但t分布的关键值只能查表。
2)VaR衡量的是损失,所以只有左侧单尾的情况。
例如5%的VaR(95%置信区间对应的VaR),就相当于左侧单尾为5%,对应上面的“单尾面积5%”,所以关键值就是上面的 -1.645/-1.65
1%的VaR相当于左侧单尾面积1%,这个对应不上,所以需要单独记忆为 -2.33.
绝大多数VaR只会用到这两个值。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!