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八月的西瓜 · 2024年10月28日

No.PZ2021050702000072 (选择题)

没看懂,美式不是随时可以行权、而欧式要封闭吗?为什么C不对?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年10月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


C说的是美式看跌期权的价格下限是:


这个说法不对,这个应该是欧式看跌期权的价格下限。


而美式看跌期权的价格下限是 max(0, X-S0). 正是因为美式期权可以提前行权,所以X不需要折现。

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努力的时光都是限量版,加油!

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