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八月的西瓜 · 2024年10月28日

No.PZ2021050702000046 (选择题)

解析没看懂,麻烦再中文详细说明下

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2024年10月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个题目问你,一个利率互换合约,等价于一系列什么?由于利率互换是每个时间段进行浮动利率与固定利率之间的交换,等价于一系列的FRA(远期利率合约)。所以A选项正确。


解析的意思是,由于不同时间段的cost of carry不一样(cost of carry在这里可以理解为市场利率),所以不同时间段的FRA合约的价值也不一样,有一些FRA的价值大于0,有的小于0。但是这一系列的FRA合约的价值加起来,可以等于swap的价值。

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