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Nicole Xiang · 2024年10月28日

请问求MTM时，要把后面每期的settlement payment 折现，请问折现的利率也是用zero rate折现吗？

  1. CFA I
  2. Derivative

 05:30 (2X) 



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李坏_品职助教 · 2024年10月28日

嗨，爱思考的PZer你好：


根据讲义里面的讲解，应该是用MRR（市场利率）来折现。


老师课上说的的用zeo rate折现，指的是：如果是折现回0时刻，可以用zero rate折现。


如果折现的时刻不是回到0时刻，比如计算t=3m时刻的MTM value，那么要用3m到未来每个时刻的利率去折现。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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