开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Bin · 2024年10月28日

这个题为什么没有zero rate了?

market reference rate不是国债的收益率吗?为什么不求zero rate了?

 18:38 (2X) 




1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年10月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


MRR(market reference rate)指的是市场利率,不一定和国债挂钩,之前是和Libor rate挂钩。Libor在2024年开始要陆续下架了,但是MRR依然指的是市场利率。


这道题告诉你0-1时刻的MRR是1.2%,0-2时刻的MRR是1.5%,现在问你1-2时刻的远期利率是多少?

上面这个等式求出来r即可得到远期利率。


----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 45

    浏览
相关问题