嗨,爱思考的PZer你好:
MRR(market reference rate)指的是市场利率,不一定和国债挂钩,之前是和Libor rate挂钩。Libor在2024年开始要陆续下架了,但是MRR依然指的是市场利率。
这道题告诉你0-1时刻的MRR是1.2%,0-2时刻的MRR是1.5%,现在问你1-2时刻的远期利率是多少?
上面这个等式求出来r即可得到远期利率。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!