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家家 · 2018年10月05日

问一道题：NO.PZ2016082402000053

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


Pure expectation hypothesis是哪里的知识点？这道题能否jiang讲解下，为啥利率增加只增加了短期利率部分，长期利率不变呢？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年10月05日

同学你好，这部分内容是在financial markets and products里，讲义第109页，视频是在hedging strategy里面introduction of interest rate product里的bond yield第23分钟。

这部分不是重点，所以内容也是一带而过，这个理论大致是说明长期利率大致是短期预期利率的平均数。在收益率曲线向上倾斜的情况下，都会短期利率的预期会上升，而长期利率作为平均数上升的没有短期快，所以会flatten

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a的意思实是不是spot低于未来的利率，随着利率上升向未来利率靠拢。

2019-10-31 15:14 1 · 回答

这道题能画图讲解下吗

2019-10-16 16:56 1 · 回答

    老师好，我看其他同学提问对应的讲解都提到了长期和短期。我能够记得这道题的图形。但不太知道本题问的什么，题目中有提到长期和短期吗？

2019-03-24 19:12 1 · 回答