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家家 · 2018年10月05日

问一道题：NO.PZ2016082402000051

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


这里是把Swap rate当spot rate和远期利率来算吗？不是太明白这道题的意思，感觉里面给出了太多干扰项

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年10月05日

是的，题里给出的5个swap rate指的是5个期限的swap的fix rate，也就相当于5个期限的spot rate。

然后只要算最远2年的平均收益率就可以了（5年的收益率去除前三年的收益率再开方），1.045的5次方除以1.035的3次方，再开方就行了。

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这道题不应该吧swrate直接当做spot rate来计算吧，上课讲过要swrate当做coupon rate，然后计算出spot rate，再计算出forwarrate？

2019-03-22 18:20 1 · 回答

这道题不太明白，swrate不是等同于prate 这道题为什么等同于spot rate?

2019-03-13 22:45 2 · 回答

问一道题：NO.PZ2016082402000051 [ FRM I ]。

2017-09-06 15:57 1 · 回答