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喆喆 · 2024年10月26日
麻烦老师提供解题过程，谢谢！
喆喆 · 2024年10月27日
谢谢老师！
pzqa39 · 2024年10月27日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题问的是：一位分析师希望将两只股票组合，假设两只股票的年回报率呈联合正态分布，且相互独立不相关。股票A的平均回报率为7%，回报的标准差为20%；股票B的平均回报率为12%，回报的标准差为15%。如果分析师将这两只股票组合成一个等权重的投资组合，那么在下一年投资组合的回报率大于12%的概率是多少？
计算过程：
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
