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ditto · 2024年10月26日

这里讲课算VAR老师说和正态分布一样所以不再推导了

  1. FRM I
  2. Quantitative

 12:24 (1.5X)  老师求展示推导VAR的过程， 想检验一下自己推的过程




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1 个答案

pzqa27 · 2024年10月28日

嗨，从没放弃的小努力你好：


T分布的公式如下

对于Z分布来说V（z）=1

对于自由度v的卡方分布而言

T分布的方差如下

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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