pzqa27 · 2024年10月25日
嗨，爱思考的PZer你好：
the null hypothesis that the volatility of Hedge Fund’s monthly returns is equal to 4% versus the alternative hypothesis that the volatility is greater than 4%. 所以H0是：σ≤4%，H1是：σ＞4%. 检验单个样本的方差大于或小于某个数字，要用one-tailed的chi square检验。
样本是2年的monthly数据，所以样本容量是24个。那么df = n-1 = 23. 查表，对应的df=23并且one-tailed prob等于2.5%的阈值是38.0757.
检验统计量 = (n-1)*5%^2 / 4%^2 = 35.9375. 这个数字小于38.0757，所以无法拒绝H0.
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
