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Bin · 2024年10月21日

浮动利率债券的duration怎么是个小于1的数呢

macaulay duration不是一个衡量平均还款期的参数吗?为什么是一个小于1的数?

 10:22 (2X) 




1 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年10月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


1、T-t 是距离下一个付息日还剩下的天数,T-t 的单位是天,现在我们要转换成以期为单位。因为,麦考利久期的单位是“期”。

T作为一期的话,(T-t)/T就是距离下一个付息日,还剩多少期。

2、我们可以将(T-t)/T化简为1-t/T,所以数值一定是小于1的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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