开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

leid18 · 2017年03月20日

问一道题:NO.PZ2015120205000028 [ CFA II ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

这题的题解不是很明白,希望能详细解答一下,谢谢

1 个答案

源_品职助教 · 2017年03月20日

我们先验证下B1的显著性水平,其T统计量为(12-0)/0.33966171,这是一个将近40的数值,因此,B1系数显著性不为0.又因为B1系数是一个正数,所以,RET是随着T的上升的。这种形式的方程就表示UPWARD TRADN.  AR(2)以及ARCH模型方程都不是这个形式。

源_品职助教 · 2017年03月20日

TET是随着着T的上升而上升的

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 337

    浏览
相关问题