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三言午寺 · 2024年10月20日
15:03 (2X)
根据time decay，为什么不是时间接近到期，theta变小呢？
李坏_品职助教 · 2024年10月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
theta是期权价格相对于时间流逝的一阶导数。
距离到期日越近，期权的时间价值损失的速度越快。所以，随着到期日的临近，期权的theta的绝对值是越来越大的（absolute value of theta变大，时间价值在加速流失），由于theta本身是负数，所以也可以说theta变小了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
