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C_M_ · 2024年10月20日
NO.PZ2024042601000029
问题如下：
Given a hazard rate of 0.15, find the probability when a company defaults in year two after surviving the first year.
选项：
A.
0.1393
B.
0.2592
C.
0.7408
D.
0.8607
解释：
答案表格前两列可以懂，后两列麻烦解释一下
pzqa27 · 2024年10月21日
嗨，从没放弃的小努力你好：
第三列是计算marginal PD的，第四列是计算条件违约率的，已知单独看第二年，违约率是0.1199， 题目问的是在第一年存活的条件下，第二年违约的概率是多少。第一年的存活的概率是0.8607，这个是总的前提，然后第二年违约的概率是0.1199，因此条件违约概率就是0.1199/0.8607
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
