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saimeiei · 2017年03月20日

NO.PZ2015121811000008

对整道题和答案均不理解,烦请老师解释答案的意思

1 个答案

源_品职助教 · 2017年03月20日

一个组合的风险通常有两部分组成active factor risk 以及active specific risk 。但是对于 tracking portfolio,其在构建时的风险敞口与BENCHMARK S&P 500是一模一样的,因此其active factor risk。但是题目又说道这个 tracking portfolio的业绩表现会超过S&P,这就说明组合的选股对收益至关重要(比如同样是跟踪大盘股的石油类股票,选择中海油的收益和中石油的收益就是不一样的),因此这个组合的active specific risk 就非常高。我建议你再听听老师的相关视频,视频中对这两类风险阐释得很清楚。
















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