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李坏_品职助教 · 2024年10月20日
嗨，爱思考的PZer你好：
125*0.9 = 112.5得到的是市场报价FP。112.08是B0+AI0。 这俩一个是期货一个是现货，是不能直接相减的，直接相减没有意义。
最后的profit应该是用市场报价FP（112.5）减去理论价格FP，而理论价格FP是根据这个公式求出来的FP：
所以理论价格FP = 111.964.
所以最后的profit = (112.5-111.964)/(1+0.3%)^(3/12)= 0.5356.
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！