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Taryn · 2024年10月19日
15:45 (2X)
老师好, 请问这题求BTE的价格变化时, D用的是麦考利duration, 是不是应该用Modified Duration啊
pzqa39 · 2024年10月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，这题并没有说让用哪种duration进行计算，计算里只是说到了“combined effects of duration and convexity”，“结合久期和凸性的影响”。
一般零息债的题目直接用期限作为duration就可以了。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
