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三言午寺 · 2024年10月19日
02:41 (2X)
这道题是固定换固定，为什么不是向上箭头等于向下箭头，而是可以单独用向下箭头求fixed rate呢？其他衍生品好像都必须要向上和向下箭头都有才行呀
哦哦哦我知道了，这个是用利率互换求。但是分别求两个币种的fixed rate，0时刻的value就不一定是0了吧？因为每个国家按照各自未来利率情况折现求的fixed rate，0时刻经过汇率转换后，value应该不一定相等吧？
李坏_品职助教 · 2024年10月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
没错。货币互换0时刻求出来的fixed rate是按照各自国家的利率算出来的。在各个国家内部按照fixed rate的计算公式求解即可，不用考虑汇率转换后value相等。
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