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Kelly001 · 2024年10月14日
求equity swap 的value, receive fixed bond折现的时候要加上notional principle.
而 求equity swap cash flow时候，float rate bond的notional priciple 为什么不用加上？180天，270天，360天的现金流折现到90天，不是应该债券价格回归面值吗？
李坏_品职助教 · 2024年10月14日
嗨，从没放弃的小努力你好：
求value，指的是要把后续所有现金流折现求和，所以需要考虑notional。
求cash flow，只是让你计算当前时刻（90天的时候）需要交换多少金额，与后续的现金流无关，所以不需要把后续现金流都折现求和。
直接用(905-925) / 925 * 100million - 1.42%/4 * 100 million = -2517162
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
