TanJ@FRM · 2024年10月13日

synthetic CDO

1. FRM II
2. Credit Risk Measurement And Management

synthetic CDO定价时，计算accrued interest时，为什么是基于违约掉的名义本金，而不是基于剩余名义本金？

CDO定价时，计算accrued interest时，是基于剩余名义本金。