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雨桅 · 2024年10月12日
第八章17题，其中D选项感觉也是对的。未预期的央行政策属于特殊事件，会引起资产价格跳动从而产生波动率皱眉，我是这么理解的。
李坏_品职助教 · 2024年10月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
关键在于unexpected。
既然是未能被市场预期到的政策，那么没有投资者可以提前预判到这个政策的公布，所以不会有人去选择高成本的ATM期权进行对冲。虚值期权已经足以了。
只有等到政策发酵之后，期权市场才会体现出对应的volatility skew或者frown。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
