开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

最爱吃排骨 · 2024年10月10日

YTM小于spot rate，也小于forward rate?

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

 00:43 (2X) 

YTM小于spot rate可以理解，为什么也小于forward rate?

YTM为什么是最小的，s1，s2都是spot rate吗

不是S1小于YTM小于S2吗


添加评论
1 个答案
已采纳答案

pzqa39 · 2024年10月11日

嗨，从没放弃的小努力你好：


【YTM小于spot rate可以理解，为什么也小于forward rate?】

因为在这道题的题目说了是upward sloping，既然是向上曲线的话，那么forward一定是大于spot的

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 70

    浏览
相关问题