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梦梦 · 2024年10月09日

CAD/USD=1.52，应该是？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

NO.PZ2023091802000168

问题如下：

Consider the following 3-year currency swap, which involves exchanging annual interest of 2.75% on 10 million US dollars for 3.75% on 15 million Canadian dollars. The CAD/USD spot rate is 1.52. The term structure is flat in both countries. Calculate the value of the swap in USD if interest rates in Canada are 5% and in the United States are 4%. Assume continuous compounding. Round to the nearest dollar.

选项：

A.

$152,000

B.

$145,693

C.

$131,967

D.

$127,818

解释：


老师，这道题讲汇率时，说的是“一个美元等于1.52个加币”是不是口误？应该是1个加币等于1.52个美元吧



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2 个答案

pzqa27 · 2024年10月14日

嗨，努力学习的PZer你好：


好的，那答案最后换算部分有两个错误，一个是误写成“11428805”，还有一个换算成美元应该是“14438805*1.52”吧？

嗯，是的


“Round to the nearest dollar.”是指求0时刻定价？现在是0时刻，nearest就是指0时刻？

这个指的意思是把价值转化成美金

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

梦梦 · 2024年10月27日

好的，谢谢

pzqa27 · 2024年10月11日

嗨，爱思考的PZer你好：


理论上确实如此，这个题我们会调整一下的。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

梦梦 · 2024年10月13日

好的，那答案最后换算部分有两个错误，一个是误写成“11428805”，还有一个换算成美元应该是“14438805*1.52”吧？

梦梦 · 2024年10月13日

“Round to the nearest dollar.”是指求0时刻定价？现在是0时刻，nearest就是指0时刻？

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NO.PZ2023091802000168 问题如下 Consir the following 3-yecurrenswap, whiinvolvesexchanging annuinterest of 2.75% on 10 million US llars for 3.75% on 15million Canallars. The current exchange rate is 1 US llfor 1.52 AU. The term structure isflin both countries. Calculate the value of the swin USif interestrates in Cana are 5% anin the UniteStates are 4%. Assume continuouscompounng. Rounto the nearest llar. A.$152,000 B.$145,693 C.$131,967 $127,818 whiinvolves exchanging annuinterest of 2.75% on 10 million US llars for 3.75% on 15 million Canallars.老师好，题目说exchange USfor CA 不应该是指付出去US，收到CA？为什么不用PV C- PV US呢？

2024-10-21 05:35 1 · 回答

NO.PZ2023091802000168 问题如下 Consir the following 3-yecurrenswap, whiinvolvesexchanging annuinterest of 2.75% on 10 million US llars for 3.75% on 15million Canallars. The CAUSspot rate is 1.52. The term structure isflin both countries. Calculate the value of the swin USif interestrates in Cana are 5% anin the UniteStates are 4%. Assume continuouscompounng. Rounto the nearest llar. A.$152,000 B.$145,693 C.$131,967 $127,818

2024-05-12 20:13 1 · 回答