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wyrw · 2024年10月03日
07:08 (1.5X)
risk-free rate与put option为何是反向关系，是否是可依据公式做判断的
李坏_品职助教 · 2024年10月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
期权定价公式BSM模型，会在二级讲到。
参考CFA二级原版书内容：
这个就是看跌期权的BSM定价公式。等式右边的r就是无风险利率，r变大，那么e^(-r*T)变小，整个p就变小了。所以无风险利率r与看跌期权的价值p是反向变动的关系。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
