开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
SUN · 2018年09月30日
请问这题怎么考虑，解析里面说浮动利率债券的久期是期限的一半？没太看懂，麻烦帮我看看，谢谢。
V哥_品职助教 · 2018年10月07日
duration越短，interest rate risk越小，
floating-rate bond的久期为reset date的一半（付息周期通常为1年或半年，则久期长为半年或1/4年），为2级内容，一级作为结论记住即可
SUN · 2018年10月07日
零息债呢，通常期限为1年以内，也不一定比浮动债券的久期就大啊
SUN · 2018年11月10日
麻烦回复下，这里没有搞懂
V哥_品职助教 · 2018年11月11日
us treasury的分类：
notes一般是2、3、5、10年期的
bonds是20或30年期的
bill是1年以内的
这题目的sovereign bond给的有点宽泛，因为是美国的考试，所以以us treasury为准
SUN · 2018年11月12日
我想明白了，出题人的角度应该是，浮动利率债券的coupon会随着变化，所以利率变化的时候有了coupon的补偿，进而导致利率风险变小。
V哥_品职助教 · 2018年11月12日
是的 理解的没错
零息债不只有1年之内的，要看具体约定，也有几十年的
浮动利率债久期可以约等于0的
