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英俊 · 2024年10月01日

kurtosis和skewness的区别

NO.PZ2015120604000057

问题如下:

Molly is studying the return distribution of firm A's stock. She finds that the median of stock returns is smaller than the mean. Which of the following statements about the return distribution is correct?

选项:

A.

The return distribution is positively skewed.

B.

The return distribution is negatively skewed.

C.

The return distribution has a positive excess kurtosis.

解释:

A is correct

For a positively skewed distribution, the mode is less than the median, and the median is less than the mean. There are positive outliers which will tend to pull the mean more positive.

之前的提问中,有回答说kurtosis是衡量尾部情况的参数。

1.skewness不衡量尾部吗?它的尾部不也是变化的吗(fat tail,thin tail)?

2.skewness是衡量什么情况的参数呢?

1 个答案

袁园_品职助教 · 2024年10月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


1.Skewness 不衡量尾部吗?

  • Skewness 主要衡量的是分布的对称性,它间接影响尾部的形状(如右偏或左偏时尾部会拉长),但 skewness 本身并不直接描述尾部的厚度。Fat tail(厚尾)或 thin tail(薄尾) 主要由 kurtosis 来衡量。

2.Skewness 是衡量什么情况的参数?

  • Skewness 主要衡量的是数据分布的不对称性。正偏斜说明右尾长,负偏斜说明左尾长。它描述的是分布中数据偏离中心的情况。

3.总结:

  • Skewness 衡量的是对称性,描述分布是否向左或向右倾斜,导致尾部的拉长。
  • Kurtosis 衡量的是尾部厚度峰度,描述尾部是否比正态分布更厚或更薄,主要与极端值的分布情况有关。


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