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广超 · 2024年09月30日
第六题是考美式put option求定价，提前行权价格更高，这些都没问题。
但是往前折现求P0的时候，为什么上面的值还能取到啊？就是0.45*0.2517这个部分，此时标的物的价格是49.4啊，行权价40， put option，根本不会行权，根本不会取到这个值不是么？
李坏_品职助教 · 2024年09月30日
嗨，爱思考的PZer你好：
不是这样的。
虽然在这个时刻不行权，但是这个时刻的put option的价值（0.2517）是由其后续的两个node的put option value折现计算出来的，
只要期权还没到期，都是有value的。
在每一个node，我们需要判断以下两个值谁高，谁高就以谁为option value：
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
