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必过薇 · 2024年09月30日
16:18 (1.5X)
李坏_品职助教 · 2024年09月30日
嗨，从没放弃的小努力你好：
题目最后这句话的意思是，在期权为实值并且临近到期日时，gamma会倾向于极大。
这个不对。实值期权的gamma并不是large，应该是small或者low才对（深度实值的期权，即便是临近到期日，gamma也不大）。 at-the-money option的gamma才是large。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
