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yanan · 2024年09月30日
LC = (0.5)(48*25,000)*[(0.22/48) + (3*0.0016)] = 2,750 + 2,880 = GBP 5,630
李坏_品职助教 · 2024年09月30日
嗨，努力学习的PZer你好：
本题给出了multiplicator是3，所以要用下面这个公式来计算LC：
z' 是3，σ是volatility = 0.0016， μ是比率形式的平均spread，也就是0.22/48，而V是资产价值25000*48.
所以LC = 0.5 * (0.22/48 + 3 * 0.0016) * (25000*48)
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
