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叶女士 · 2024年09月28日
经典题 Section 14 trading strategy 的题1.3 答案选C
为什么不能选D，profit=payoff-initial期权费=K- S(t)-net premiums,这个不是short position吗？
pzqa27 · 2024年09月29日
嗨，努力学习的PZer你好：
D选项中无法保证call和put的期权费一样，所以net premiums不一定为0，而short futures 是一定没有net premium的，所以D选项不对。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
