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LEO · 2024年09月25日
Volatility weighted historical simulation 是参数法还是非参数法呢？因为老师在视频里有提及涉及波动率的是参数法。
品职答疑小助手雍 · 2024年09月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个分类上的定性后面李老师也说了不用深究，因为这个分类比较主观的，也不会作为考试直接的考点。
我的观感上，波动率加权的那个历史模拟法的过程因为最本质还是要用历史数据的，所以归类和教材一样放在非参数法的范畴。李老师那句话的意思感觉应该是波动率历史加权这个做法有点参数的用法，但并不意味着这个方法完整的就归类到参数法里面。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
