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糖心 · 2024年09月23日
在reverse cash and carry arbitrage当中
我以为short sell underlying 就可以了，为什么是short sell underlying bond呢？
谢谢
李坏_品职助教 · 2024年09月23日
嗨，努力学习的PZer你好：
因为这个地方描述的reverse cash and carry的arbitrage，是针对债券远期合约。那么标的物（underlying asset）自然也就是债券了。
如果放宽到普通的远期合约，直接short underlying就可以了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
