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瑛瑛 · 2024年09月22日

为什么rs/rf等于hedge ratio？

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为什么rs/rf等于hedge ratio？

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pzqa39 · 2024年09月22日

嗨，从没放弃的小努力你好：


hedge ratio的计算结果是拿基金的收益和SP500的收益做回归得到的。回归的结果对应回归的定义，含义就是SP500变动1%，基金变动0.945%。那持有1单位的基金，就要做空0.945单位的SP500股指期货才能做到对冲。hedge ratio 有很多种解读，本质就是期货价格变动1元，被对冲物价格的变化。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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