嗨，从没放弃的小努力你好：
对于利率互换来说，浮动利率部分的现金流存在这个规律：在任何现金流发生的时刻（比如90天，180天，270天），后续所有现金流的现值之和等于面值NP。
也就是把后续所有的现金流都折现到90天的时刻，其现值之和 = NP。然后用这个NP加上90天本身的浮动利率现金流（f90），一起折现到30天的时刻，就得到了30天时刻的浮动利率现金流的现值。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
