在对BSM模型的理解中提到，1份call option可以视为long N(d1)份stock和short N(d2)份面值为X的零息债券的组合，但是二者未来的现金流并不一样啊，比如特殊情况下，当stock在T时刻的价格下降至0，那T时：（1）call option不会行权，现金流为0；（2）买入的N(d1)份stock的价值为0，卖空的债券仍需偿付，流出-N(d2)X，则long N(d1)份stock和short N(d2)份面值为X的零息债券的组合在T时的现金流为-N(d2)X，与call option的现金流不一样。这样反推回去二者在t=0时的价格也应该是不一样的呀？
