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Lich · 2024年09月16日
CFA中学的arch模型是不是对应FRM的garch(1,1)呢，或者说CFA中arch model的ηt-1对应的是哪一项
品职答疑小助手雍 · 2024年09月17日
嗨，爱思考的PZer你好：
arch是对应不到garch（1,1）的。那个ηt是一个扰动项，服从白噪声。
garch模型是从arch的拓展，不是完全对应的模型。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
