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Louise · 2024年09月16日

这里undiversified VaR 是不是应该是假设ab相关性为0呀，不然这一项不是还存在嘛？

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

 12:57 (2X) 




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1 个答案

pzqa39 · 2024年09月16日

嗨，努力学习的PZer你好：


Undiversified VAR是假设两个资产的相关系数为1得到的，undiversified VAR是一个组合的最高的VAR


如果ρ=1就可以开完全平方出来，等于VAR1+VAR2

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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