问的long-term relationship 可以被预测的公司。
Company 3， 老师说 Company 3 不行，是因为没有 unit root.
没有 unit root不就是 stationary 吗？为什么不行呢？
品职助教_七七 · 2024年09月15日
嗨，从没放弃的小努力你好：
两组时间序列数据做多元回归的前提是要么都没有unit root；要么都有unit root，但cointegrated，也就是此时数据结构仍然是相同的。
本题oil price是有unit root的，所以stock price也必须有unit root且满足cointegrated，直接排除没有unit root的Company 3。
此外， 这个题号和教材课后题题号对应不上，容易回错。可以提问时附上题目截图。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！