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Gabriela · 2024年09月13日

能否讲解一下这道题


这道题在practice视频里没讲,请老师讲解一下这道题。讲义里知识点在哪啊?


1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年09月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


本题问的是 ,如何在已知行权价格(exercise price)的前提下,复制出short call ?


可以参考CFA一级衍生品的原版书:

这里描述的是复制一个call option(就是long call option的复制)。long call option = borrow at risk-free rate + purchase stock at S0.


本题问的是short call option,那就需要 -borrow at risk-free rate - purchase stock at S0 = lend at risk-free rate并且short stock at S0.



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努力的时光都是限量版,加油!

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