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NO.PZ2019040801000060

问题如下：

The following statements are about the autoregressive moving average process. Which of them is correct?

I. It combines the lagged unobservable random shock of the MA process with the observed lagged time series of the AR process.

II. It involves autocorrelations which decay gradually.

选项：

I only.

II only.

Both I and II.

Neither I nor II.

解释：

C is correct.

考点：Autoregressive Moving Average Process

解析：这两个结论都是正确的，是autoregressive moving average process的性质。

看不懂这个题，能翻译一下吗

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pzqa27 · 2024年09月10日

嗨，努力学习的PZer你好：

题目问以下是关于ARMA的陈述。哪种说法是正确的？

I. 它将 MA 过程的滞后不可观测随机冲击与 AR 过程的观测滞后时间序列相结合。

II. 它涉及逐渐衰减的自相关性。

这2个都是对的，AR公式里那个随机项服从WN(0,σ^2)，这个是MA process里的随机冲击；然后observed time series对应的就是公式里的

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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ2019040801000060 问题如下 The following statements are about the autoregressive moving average process. Whiof them is correct?I. It combines the laggeunobservable ranm shoof the MA process with the observelaggetime series of the process.II. It involves autocorrelations whicgraally. A.I only. B.II only. C.Both I anII. Neither I nor II. C is correct.考点Autoregressive Moving Average Process 解析这两个结论都是正确的，是autoregressive moving average process的性质。 ARMA process 中的MA部分不是只影响一个laggeshock吗？那为什么可以说It combines the laggeunobservable ranm shoof the MA process？AR部分不是考虑到了所有的shocks吗？为什么说它的影响只有observelaggetime series？请问statement I说的是什么意思？其中的observeunobservable该怎么理解？

2024-03-20 21:04 1 · 回答

2022-08-14 18:37 2 · 回答

NO.PZ2019040801000060 MA不是针对shock的模型么？滞后项是？

2021-05-03 13:52 1 · 回答

NO.PZ2019040801000060 没有明白unobsevable

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