丸子冲冲冲 · 2024年09月09日

default risk 的计算

1. CFA I
2. Quantitative

 21:49 (1.3X) 

high liquidity -low liquidity=0.5%，4 investment-5 investment=2.5%，4 investment（4.0%）=）maturity （一致）+high liquidity+low default risk 。5investment（4.0%）=）maturity （一致）+low liquidity+high default risk 。5-4=2.5%=（low-high）liquidity+(high-low)default risk.因为（low-high）liquidity=-0.5%，所以(high-low)default risk.=3%

这样做法为什么不对？