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binger · 2024年09月09日

APT

如果这个题目改成詹森a>0那么就应该买入1/3的投资组合G,此时系统性风险为1/3,就应该卖空1/3的市场组合风险,使β值为0,剩下三分之二投资于无风险资产。 是我这个过程嘛?

1 个答案

pzqa39 · 2024年09月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个思路是没问题的,是这个过程

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努力的时光都是限量版,加油!

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