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Claude_Y · 2024年09月09日
请问为什么在算expected loss的时候，exposure就是coupon，而不是discounted fv + coupon？在算cva的时候，每一期的expected loss用到的exposure是考虑了折现的。谢谢
品职答疑小助手雍 · 2024年09月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
首先不是只有coupon哈，是分了三种情况考虑的是本金那1000的部分。
从整体看这个债券的EL，还是要分三种情况的，题目的解析是按现金流的情况来分类的，和按照三种情况（第一年违约，第二年违约，第三年违约）分别算3个损失再按概率加起来结果一样。
至于为什么没有折现，揣度出题人的意思，题目给的条件不够折不了。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
