没看明白这个公式里面的几个字母

嗨，努力学习的PZer你好：

好的，多谢同学及时提醒，我们尽快处理。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

讲义这一页的字母有误，我把FRM官方原版书的等式放上来，以这个为准：

Rp是return of portfolio，等式左侧写的是E(Rp)，也就是这个return的数学期望（Expected value），也就是组合的预期收益率。讲义的错误我们会尽快勘误。

第一个因子的风险溢价 = E(I1) - E(Rz)，第k个因子的风险溢价=E(Ik) - E(Rz)。

这里的E(Rz)是risk-free rate的数学期望，而E(lk)则是第k个因子的预期收益率，二者相减才是风险溢价。把每个因子的风险溢价分别乘以各自的系数βp1, βp2, ......βpk，再求和，就得到了组合的预期收益率E(Rp).

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！