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Gabriela · 2024年09月06日

为什么是r-5%

  1. CFA I
  2. Derivative


题目中不是说in excess of 5% above the current spot price吗？为什么不是r+5%？

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年09月07日

嗨，爱思考的PZer你好：


这段话的意思是，在到期日，你会收到SP500指数超过5%的超额收益（就是超出5%之外的），或者收到0%，取两个数值的较大者。


所以是在下面两个数字中取较大的：

  1. SP 500的return - 5%;
  2. 0%

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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