price对应value有些奇怪吧？

NO.PZ2018062007000026

问题如下：

The forward price of an asset without any costs and benefits is:

选项：

higher than the future value of the spot price

lower than the future value of the spot price

the same as the future value of the spot price

解释：

C is correct.

When there is no costs and benefits with an asset, the FP= S₀*(1+ R_f)^ T, so forward price is equal to the future value of the spot price.

中文解析：

当一项资产没有成本和收益时，由于FP= S0*(1+ Rf)^ T，则远期价格等于现货价格的未来价值。

我是觉得题目前面price，后面value。有点牛头不对马嘴。price按照公式得出不同，但value定义不是还有time value么？t0不等于t1。

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李坏_品职助教 · 2024年09月06日

嗨，努力学习的PZer你好：

答案里说的future value of spot price，意思是现货价格未来的数值。这个value指的不是衍生品的价值，仅仅就是“数值”的意思。

由于FP= S0*(1+ Rf)^ T, 所以forward price对应的正式现货价格S0，按照无风险利率复利求出来的在未来T时刻的数值，没问题。

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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ2018062007000026 问题如下 The forwarpriof asset without any costs anbenefits is: A.higher ththe future value of the spot pri B.lower ththe future value of the spot pri C.the same the future value of the spot pri C is correct.When there is no costs anbenefits with asset, the FP= S0*(1+ Rf)^ T, so forwarpriis equto the future value of the spot price.中文解析当一项资产没有成本和收益时，由于FP= S0*(1+ Rf)^ T，则远期价格等于现货价格的未来价值。按照举例比如当前市场上一瓶矿泉水的价格是5元，在当前市场上签订一份3个月期限的远期合约，约定3个月后买水的价格是7块。那么这里的5元就是现货的市场价格（spot price），7元就是远期合约的市场价格（forwarprice）那么value就是7-5=2，future value 不等于spot pri

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NO.PZ2018062007000026问题如下The forwarpriof asset without any costs anbenefits is:A.higher ththe future value of the spot priceB.lower ththe future value of the spot priceC.the same the future value of the spot price C is correct.When there is no costs anbenefits with asset, the FP= S0*(1+ Rf)^ T, so forwarpriis equto the future value of the spot price.中文解析当一项资产没有成本和收益时，由于FP= S0*(1+ Rf)^ T，则远期价格等于现货价格的未来价值。 S0乘以一个大于0的数不应该更大吗

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price对应value有些奇怪吧？

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