老师
Q1: 时间序列下，三个违反假设，分别在检验什么，如何检查？明天就考试了，求快速记忆的好办法！
Q2:时间序列考试一般怎么考？求举例题。
品职助教_七七 · 2024年08月27日
嗨，从没放弃的小努力你好：
1）检验covariance-stationary，通过DF test检查
2）检验serial correlation，通过t-test检查
3）检验conditional heteoskedasticity，通过ARCH检查
时间序列整章的考点过多，涉及的题目就更多了，只能列最主要的：主要有Chain rule of forecasting（给出自变量值，预测因变量值），前面提到的三个假设，Regression with More Than One Time Series（多个时间序列数据放在一起做多元回归）等。
比较经典的题目可见课后题的M5 case Q27-35.
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！