long forward contract

我去找了一下视频的位置，感觉跟我说的不一样，我说的例子是FRA，标的是利率。

它举的这个例子标的是一个零息债券bond。

所以如果预期实际到第二年底市场利率比当前的forward rate大。那就是预计未来的折现率大，bond应该更便宜，所以就要short forward了。

后面提问板书的内容的话最好带上是哪个视频或者哪节课，要不单看板书不知道实际语境情况，视频位置也不好找。

嗨，爱思考的PZer你好：

通常long forward contract long的标的是利率，因为它实际上就是一个未来以固定的利率borrow 钱的合约，所以在未来时刻，利率上升的情况下，borrow方可以以更低的利率借到钱（赚了）。因此可以把long forward contract看成是一个long 利率的合约。

不过有些时候可能用词有问题，需要了解下举例的语境具体看一下。

可否告知一下视频是哪个module的哪个视频，单从截图的板书很难找。

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