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Grace · 2018年09月24日

关于利率期限结构的题目，为什么a大于b

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品职答疑小助手雍 · 2018年09月25日

a是5年期的spot rate，b是5年期附息债券的ytm，前期付息的cash flow除以的spot rate是小于5年的spot rate的（收益率曲线向上倾斜，前期的spot rate小于后面的），所以总体的ytm会比5年期的spot rate要小。

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