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AvenYu · 2024年08月25日

variation margin

  1. CFA I
  2. Fixed Income

请问在repo arrangement计算variation margin的例子中，为什么不可以用降低后的security price 95m除以IM 102%得出所需要的purchase price，再和5天后的purchase price作比较求variation margin呢？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年08月26日

嗨，努力学习的PZer你好：


一切按照公式尺度。你这样相当于把下图的那个式子改掉了。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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